Pauran — Portföy Koruma Endeksi

Portföy Hesaplayıcısı

Pauran Hedge Aracı

Portföyünü gir, kriz toleransını seç. Sistem hangi varlıktan ne kadar alman gerektiğini bugünkü anlık fiyatlarla hesaplar.

USD / TL

—

Altın / gram

—

Gümüş / gram

—

Kaynak

bağlanıyor...

Adım 01

Mevcut portföyün

BIST 100

Hisse / fon

200K

—

Bitcoin / Kripto

TL değeri

—

Altın

TL değeri

—

Döviz

USD / EUR

—

Mevduat / TL

Banka, nakit

—

Diğer

Gayrimenkul vb.

—

Toplam portföy 200.000 TL

Adım 02

Risk profili

—

Portföy değerlerini girerek başla.

Adım 03

Kriz toleransın

Bir kriz döneminde portföyünün en fazla ne kadar düşmesine tahammül edebilirsin?

−%5

−%10

−%15

−%20

−%30

Adım 04

Pauran alım tavsiyesi

          Pauran mevcut portföyünüzden bağımsız, ayrı bir hesapta tutulur. Portföyünüzdeki altın veya döviz Pauran hesabına dahil edilmez.
        

⚠ Bu tolerans için portföyün çok riskli. Pauran tek başına yeterli olmayabilir.

Önerilen oran

—

portföy değerinin

—

Pauran portföyü

Varlık	Ağırlık	TL	Ne kadar al	Fiyat

          ⚠ Bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

          📊 Kriz getirileri 2006–2024 tarihsel verisi üzerinden backtesting ile hesaplanmıştır — Pauran o dönemde mevcut değildi.

          💡 Formül ağırlıkları (%45 altın, %35 USD vb.) SLSQP optimizasyonu ile türetilmiştir, periyodik olarak güncellenir.

          🔄 Bu anlık bir hesaplamadır. Şu durumlarda yeniden hesaplamanızı öneririz: portföyünüzde önemli değişiklik olduysa, büyük ekonomik gelişme yaşandıysa veya 2 haftada bir rutin kontrol olarak.

          💰 Alım/satım komisyonları ve vergi bu hesaba dahil değildir.

Adım 05 — Doğrulama: bu kriz senaryosunda ne olur?

Kriz getirileri tarihsel backtesting verisidir. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

Portföy — Pauran yok

—

Pauran portföyü

—

Birleşik sonuç

—

Portföy değerlerini girerek başla.

      ⚠ Bu hesaplama yalnızca bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce lisanslı bir finansal danışmana başvurunuz.
    

Şeffaflık

Pauran her dönem güçlü değil

Pauran krizlere karşı tasarlandı. BIST'in yükseliş trendinde olduğu dönemlerde Pauran portföyü frenliyebilir. Bunu saklamamak için tüm 2006-2024 performansını gösteriyoruz.

Kriz dönemleri — Pauran güçlü

          2008: BIST -%51 → Pauran +%31

          2011: BIST -%22 → Pauran +%30

          2013: BIST -%13 → Pauran +%33

          2015: BIST -%16 → Pauran +%32

          2018: BIST -%21 → Pauran +%68

          2021: BIST -%21 → Pauran +%68

Yükseliş dönemleri — Pauran frenliyebilir

          2007: BIST +%42 → Pauran +%11

          2009: BIST +%97 → Pauran +%10

          2012: BIST +%53 → Pauran +%8

          2020: BIST +%30 → Pauran +%23

          2022: BIST +%197 → Pauran +%83

          2023: BIST +%36 → Pauran +%55

      TL değer kaybettiği dönemlerde (2020 sonrası) fren etkisi minimale indi — BIST ve Pauran birlikte yükseldi. Fren en çok TL'nin güçlü olduğu 2003-2013 döneminde görüldü.
    

Metodoloji

Pauran nasıl çalışır?

01 — Veri

2006–2024 arası 19 yıllık BIST, USD/TL, altın, gümüş, faiz ve TÜFE verisi. TCMB EVDS, World Bank, TÜİK kaynakları.

02 — Optimizasyon

SLSQP algoritması ile BIST+Pauran kombinasyonunun Sharpe oranı maksimize edildi. Ağırlıklar sezgisel değil, matematiksel.

03 — Doğrulama

2006–2015 eğitim, 2016–2024 bağımsız test. Out-of-sample doğrulama geçildi. 19 yılın tamamında pozitif getiri.

Portföyünükoru.

Pauran Hedge Aracı

Pauran her dönem güçlü değil

Pauran nasıl çalışır?

Portföyünü
koru.